Gesamtliste der Modelle

Modell des exponentiellen Wachstums
Modell des Exponentiellen Wachstums Oft ist in einem dynamischen System zwar die Änderungsrate c für die Zustandsgröße Z konstant, jedoch ist die (absolute) Änderung von Z in gleichen Zeitabschnitten keineswegs konstant. Vielmehr hängt diese von dem jeweils vorhandenen Wert von Z in der Weise ab, daß die Größe der Änderung proportional zur Größe des jeweils zu Beginn eines Zeitabschnitts bereits vorhandenen Wertes von Z  ist.
Anders ausgedrückt bedeutet dies:
Je größer  Z  bereits ist, umso größer ist das Wachstum von Z Entsprechend heißt es in der Modellgleichung für die Zustandsänderung in einem Zeitabschnitt:
Änderung_von_Z
= Änderungsrate_c * Z
Man nennt dies auch ein (ungebremstes) rückgekoppeltes Wachstum.
Allgemein bekannt ist diese Situation von der Zinseszinsrechnung bei einem Sparkonto mit einem feststehenden Zinssatz c und jährlicher Verzinsung (bei zugrundeliegendem diskreten System) bzw. "stetiger Verzinsung" (bei zugrundeliegendem kontinuierlichen System).
Den Fall der jährlichen Verzinsung lernen Schülerinnen und Schüler in der Regel bereits im Mathematikunterricht der Klasse 7 (im Anschluß an die Zinsrechnung) bzw. der Klasse 10 (Exponentialfunktionen) kennen mit der
Zinseszinsformel
Z(t) = Zo * (1+c)t
(Anfangskapital Zo, Jahres-Zinssatz c,
Anlagedauer t Jahre).
Dagegen wird der Fall der "stetigen Verzinsung" allenfalls im Zusammenhang mit der Einführung der Eulerschen Zahl  e  am Ende des Analysis-Unterrichts (i.e. in der Jahrgangsstufe 12 oder 13) behandelt wird.
Drückt man den obigen Sachverhalt in der Sprache der Analysis aus, so hat man es hier zu tun mit der Differentialgleichung
(*)           Z'(t) = c * Z(t) Diese Differentialgleichung läßt sich analytisch lösen durch die Exponentialfunktion
Z(t) = Zo * e(c*t) wobei Zo den Startwert (Anfangswert) der Zustandsgröße Z bezeichnet.
"EXPONENTIELLES WACHSTUM" Daher heißt dieser Wachstumstyp
"Exponentielles Wachstum".

Graph zum Exponentiellen Wachstum

DYNASYS und ebenso alle anderen Modellbildungs- und Simulations-Programme lösen bei der Modellbildung entstehende Differentialgleichungen wie die Gleichung (*) allerdings nicht algebraisch-analytisch, sondern durchweg numerisch (vgl. die Rechenverfahren nach "Euler-Cauchy" und "Runge-Kutta"), denn für die meisten Differentialgleichungen gibt es keine "geschlossenen" Lösungen.
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© Goldkuhle, Kohorst, Portscheller  6.3.1997